Por que a taxa de variação de preços (ROC) é importante para comerciantes e analistas?
O indicador de taxa de variação de preço (ROC) pode ser uma ferramenta importante para ajudar os comerciantes e os analistas de mercado a avaliar o impulso de uma tendência e a identificar níveis onde um mercado pode ser temporariamente sobrecompra ou sobrevendido.
A taxa de variação de preço é um indicador técnico da velocidade do preço em um mercado durante um determinado período de tempo. Calcula uma proporção do preço de fechamento mais recente em referência ao preço de fechamento de um número designado de dias atrás. O ROC é plotado como uma linha, juntamente com uma linha de equilíbrio de momentum que diferencia os valores ROC positivos e negativos. Um ângulo mais íngreme da linha ROC indica uma forte tendência com crescente impulso. Os valores extremos do ROC, positivos ou negativos, são interpretados como indicando condições de sobrecompra ou sobrevenda. Pode haver variação significativa entre os níveis de ROC extremos positivos e negativos. Por exemplo, em ações que historicamente experimentaram muito mais volatilidade durante os avanços de preços do que durante as quedas de preços, os níveis extremos de extremos anteriores podem ocorrer em torno de um valor de ROC de 8, enquanto os extremos negativos geralmente inferiores em um valor ROC de -5.
O indicador de taxa de variação de preço é usado por comerciantes e analistas porque fornece uma visão única da mudança de preço em virtude do que especificamente mede. Ao invés de tentar retratar todo o movimento de preços de um mercado durante um determinado período de tempo, como a maioria dos indicadores, o ROC se preocupa apenas com uma comparação dos níveis de preços em dois momentos específicos. O valor de ROC é exatamente o mesmo, independentemente de o preço de uma ação se expandir de forma constante ou variável amplamente para cima e para baixo de um ponto para outro. Por esse motivo, o valor escolhido para o primeiro ponto no tempo é extremamente importante, e os analistas freqüentemente executam cálculos ROC com vários valores diferentes para obter a leitura mais precisa das tendências do mercado, impulso e sobrecompra / sobrevenda.
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Como faço para usar a Taxa de Taxa de Preços (ROC) para criar uma estratégia de negociação forex?
O indicador técnico de taxa de variação de preço (ROC) é um indicador de momentum, ou oscilador, que pode ser usado para indicar a força de uma tendência ou para indicar que um mercado está temporariamente sobrecompra ou sobrevenda. O ROC fornece uma medida da velocidade da mudança de preço ao longo de um determinado período de tempo, comparando o preço atual com o preço de fechamento de um número definido de dias ou períodos de tempo atrás. Os valores padrão geralmente usados para a comparação são 10 e 12. O ROC é expresso como uma relação e o cálculo é:
ROC = (preço atual - preço de fechamento "x" períodos de tempo atrás) / preço de fechamento "x" períodos de tempo atrás * 100.
Os valores de ROC são traçados em referência a uma linha de equilíbrio horizontal que representa um equilíbrio de impulso entre a pressão de compra e venda.
Uma estratégia de negociação forex intradiária direta pode ser projetada da seguinte forma, usando o ROC como um oscilador fornecendo indicações de condições de sobrecompra ou sobrevenda:
• Observe um sinal do ROC em um gráfico horário, usando 8 como o número de períodos de tempo anteriores para calcular a mudança de preço, de condições de sobrevenda, conforme indicado pelo ROC, estendendo-se para um nível abaixo da linha de equilíbrio que se aproxima dos níveis anteriores de queda extrema da linha ROC.
• Se a leitura de sobrevoo da ROC coincide com o preço atingindo ou aproximando um nível de suporte intradía identificado, como um nível de pivô diário, o comerciante inicia um comércio de compras com uma ordem inicial de perda de parada colocada aproximadamente 10 a 12 pips abaixo do suporte identificado nível.
• Um alvo de lucro inicial pode ser um retracement de 25% do movimento descendente do preço de seu mais alto swing intraday.
Negociando com o Indicador de Taxa de Mudança (ROC) - Parte 1.
A taxa de mudança ou ROC é um indicador técnico que é classificado como indicador de momentum. O ROC é semelhante ao seu comportamento como um oscilador e cai na mesma categoria de indicadores, como o RSI ou o oscilador Stochastics. Ainda assim, existem algumas diferenças significativas entre o ROC e outros indicadores similares.
O indicador de Taxa de Mudança normalmente é usado para medir o preço ou o volume. Assim, ao se referir ao ROC, é bem possível que você encontre o preço ROC (PROC) ou volume ROC (VROC).
Dependendo de quais mercados você está negociando, você pode usar ambos ou apenas um. Nos mercados cambiais, a taxa de variação do preço é mais amplamente utilizada, enquanto que para ações e futuros, você pode usar o VROC além do PROC também.
Nesta primeira parte, fazemos uma breve introdução ao indicador de Taxa de Mudança. Na próxima série, analisaremos como você pode negociar com o indicador ROC.
Como funciona o indicador ROC?
Como o nome sugere, o indicador de taxa de mudança mede a taxa de variação nos preços comparados de um período para o outro. Com base no período de retrocesso que está definido, o ROC mede o preço atual para & # 8216; n & # 8217; há períodos e mede o ritmo ao qual o preço está mudando.
O ROC é útil para determinar o momento da segurança que está sendo analisada. Normalmente, em um mercado de alta ou baixa, o impulso do preço conduz o caminho. Isso diz ao trader que a tendência atual continuará ou não.
O ROC se move em valores positivos e negativos. Quando o impulso na segurança está aumentando, o ROC é positivo e, quando o momento está diminuindo, o ROC se torna negativo.
Típico para a maioria dos osciladores, o ROC pode ser útil para detectar divergências. Neste caso, a divergência entre o preço e a taxa de mudança pode ser um indicador precoce de uma possível retração dos preços.
O ROC tem um cálculo bastante simples, facilitando o trabalho.
O ROC não é senão a diferença no fechamento atual e o fechamento & # 8216; n & # 8217; Períodos há. Isso é dividido pelo fechamento & # 8216; n & # 8217; Períodos há e multiplicado por 100.
O primeiro gráfico abaixo mostra o indicador ROC típico. Este é um indicador personalizado e não está disponível por padrão em muitas plataformas de gráficos. No entanto, se você estiver usando a plataforma de negociação MT4, existem muitas versões do indicador ROC.
Indicador de taxa de variação de preço com configurações padrão de 9.
Diferença entre o ROC e o indicador RSI.
Embora o ROC possa parecer semelhante ao Índice de Força Relativa (RSI), os cálculos são diferentes. O RSI combina mudanças de preço para cima e para baixo.
Considerando que, o ROC apenas olha o preço de fechamento e o compara com o preço de fechamento # 8216; n & # 8217; Períodos há. No entanto, visualmente, tanto o RSI quanto o ROC podem parecer semelhantes. No entanto, o fato de o RSI oscilar com 70 e 30 níveis, uma vez que os limites superior e inferior o tornam exclusivo para o ROC.
O próximo gráfico abaixo mostra os indicadores ROC e RSI aplicados ao gráfico para ter uma idéia das diferenças entre os dois.
Indicador ROC vs. RSI.
Um ponto importante a lembrar é que o indicador de ROC pode aumentar nos mercados de alta e baixa. Isso ocorre porque o impulso aumenta e cai. Os comerciantes não devem confundir o ROC com um indicador direcional que é o erro mais comum que se pode fazer.
Indicador ROC - Conclusão.
O indicador de Taxa de Mudança é relativamente um indicador simples que se pode usar. Você pode facilmente usar esse indicador combinando com outros indicadores baseados em tendências para entrar quando a tendência é mais forte.
Os indicadores mais comuns que complementam o ROC são as Bandas Bollinger, as Médias Móveis e até o indicador ADX.
Na próxima parte deste artigo, exploraremos algumas estratégias baseadas em uma combinação do ROC e os indicadores acima mencionados.
John tem mais de 8 anos de experiência especializada nos mercados de divisas, rastreando os desenvolvimentos macroeconômicos e geopolíticos que moldam os mercados financeiros. John aplica uma combinação de análise fundamental e técnica e tem um interesse especial na análise entre mercados e na política global.
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O que é uma estratégia comum que os comerciantes implementam ao usar a Taxa de Mudança de Preços (ROC)?
Uma estratégia comum que os comerciantes implementam usando o indicador de taxa de variação de preço (ROC) está usando a inclinação do indicador para identificar e seguir a tendência geral de um mercado.
O indicador de taxa de variação de preço pode ser usado para identificar a tendência do mercado, medir o impulso e indicar possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda em um mercado. O indicador fornece uma perspectiva de mercado única fornecendo uma comparação do preço atual com o nível de preços de fechamento há um número específico de dias atrás. Enquanto indicadores como as médias móveis indicam a progressão gradual do movimento dos preços para cima e para baixo durante um período de tempo, o ROC mede rigorosamente a diferença entre dois pontos de preço específicos durante um período de tempo determinado. O ROC é calculado subtraindo o preço de fechamento x períodos de tempo anteriores ao preço de fechamento mais recente e, em seguida, dividindo esse montante pelo preço de fechamento x períodos anteriores. É representado em um gráfico como uma linha que se desloca para cima ou para baixo em referência a uma linha de equilíbrio horizontalmente desenhada.
Há várias maneiras pelas quais os comerciantes podem utilizar o indicador ROC. A inclinação da linha ROC é usada para indicar a tendência geral do mercado e a força da tendência. Valores positivos ou negativos extremos são usados para identificar condições de sobrecompra / sobrevenda. Uma estratégia de negociação usando o indicador ROC para negociação de tendências pode ser implementada da seguinte forma:
• Quando a linha ROC está abaixo da linha de equilíbrio e muda de uma linha descendente para uma linha ascendente, inicie um comércio de compras com uma perda de parada inicial colocada um pouco abaixo do preço baixo atual do dia.
• Mantenha a posição enquanto a inclinação da linha ROC permanece geralmente em alta.
• Quando a linha ROC cruza acima da linha de equilíbrio, mova o stop-loss para quebrar.
• Tire lucros, quer quando o ângulo da linha ROC começa a aplainar acima da linha de equilíbrio ou quando a linha ROC cruza de volta ao lado negativo da linha de equilíbrio.
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